A. JUDUL PENELITIAN
Pengaruh Nilai Tukar
Rupiah Dan Suku Bunga Riil Terhadap Cadangan Primer Dan Kredit Untuk Nasabah Bank
Mandiri.
B. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Permasalahaan yang
dihadapi ekonomi dunia dewasa ini semakin pelik. Melambatnya pertumbuhan
ekonomi global sebagai dampak peningkatan harga komonitas dunia terutama harga
minyak dan pangan, diperparah lagi dengan krisis keuangan hebat yang melanda
Amerika Serikat yang mengakibatkan luluhnya industri keuangan global. Krisis
ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan inflasi dibeberapa negara, yang
akan diikuti oleh kenaikan suku bunga, dan gejolak nilai tukar. Mengingat
sistem keuangan suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait
dan terintegrasi dengan sistem keuangan dinegara lain secara global, maka guncangan
dunia keuangan global ini akan menjadi batu ujian pada kekuatan perekonomian
nasional kedepan. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti fenomena tersebut
melalui tesis yang bertitel: “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Suku Bunga Riil
Terhadap Cadangan Primer Dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri”.
Gambar
1.1
Latar
Belakang Penelitan
Literatur empiris yang
menguji dampak inflasi terhadap pertumbuhan dan kualitas kredit perbankan
domestik pernah dilakukan oleh Bank Indonesia (2008). Hasil pengujian
menunjukan bahwa inflasi secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas
kredit (NPL). Namun, pengaruh inflasi tersebut bersifat tidak langsung karena ditansmisikan
melalui pertumbuhan ekonomi dengan proxy Industrial Production Index (IPI).
Selanjutnya dengan memasukkan perkiraan angka IPI, BI rate, nilai tukar dan oil
price ke depan, hasil simulasi memperlihatkan bahwa setiap kenaikan inflasi
sebesar 1% akan menurunkan pertumbuhan kredit sekitar 0,12% dan meningkatkan
NPL sekitar 0,02%. Sementara itu, Perry Warjiyo (2006) dalam papernya
Stabilitas SistemPerbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dan
Perkembangannya Di Indonesia, menyatakan bahwa eratnya keterkaitan antara kondisi
kesehatan dan stabilitas perbankan dengan kebijakan moneter melalui kebijakan
suku bunga, perubahan inflasi dan kurs rupiah.
Perumusan
Masalah
Dalam penelitian ini
penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:
1.
Bagaimanakah pengaruh nilai tukar rupiah
terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap cadangan primer Bank Mandiri ?
2.
Bagaimanakah pengaruh suku bunga riil
Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang terhadap cadangan primer Bank
Mandiri ?
3.
Bagaimanakah pengaruh nilai tukar rupiah
terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap kredit untuk nasabah Bank Mandiri ?
4.
Bagaimanakah pengaruh suku bunga riil
Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang terhadap kredit untuk nasabah
Bank Mandiri ?
Tujuan
Penelitian
Penelitian ini
bertujuan untuk:
1.
Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap cadangan primer
Bank Mandiri.
2.
Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang
terhadap cadangan primer Bank Mandiri.
3.
Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap kredit untuk
nasabah Bank Mandiri.
4.
Untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang
terhadap kredit untuk nasabah Bank Mandiri.
Kegunaan
Penelitian
Penelitian yang penulis
lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi
para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.
1.
Manfaat akademis
Penelitian
ini erat hubungannya dengan mata kuliah Manajemen Dana Bank, Manajemen
Perkreditan, Keuangan Internasional, Institusi Depositori dan Pasar Modal,
sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak
yang berkepentingan dapat lebih memahaminya.
2.
Manfaat dalam implementasi atau praktik.
Penelitian
ini memfokuskan kepada Bank Mandiri sebagai objek penelitian, sehingga
diharapkan para pengambil kebijakan dalam Bank Mandiri maupun pihakpihak lain
yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Batasan
Masalah
Mengingat begitu
luasnya ruang lingkup pada penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan
tersebut pada:
1.
Mengingat banyaknya jumlah bank di
Indonesia, maka penulis dalam penelitiaan ini hanya menggunakan aktiva pada
Bank Mandiri sebagai bahan penelitian.
2.
Aktiva suatu bank terdiri dari beberapa
pos, sehingga penulis akan mengelompokan pos-pos pada aktiva tersebut
berdasarkan skala prioritas penggunaan dana,
yaitu:
a.
Cadangan primer; terdiri dari kas,
penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada lain.
b.
Cadangan sekunder; terdiri dari surat
berharga yang dimiliki, dan obligasi pemerintah.
c.
Kredit untuk nasabah; terdiri dari
kredit yang diberikan.
d.
Investasi untuk pendapatan; terdiri dari
penyertaan.
Dalam penelitian ini
penulis hanya memfokuskan pembahasan pada cadangan primer dan kredit untuk
nasabah.
3.
Sesuatu hal yang tidak mungkin penulis
lakukan untuk memasukan semua data suku bunga, inflasi, dan kurs rupiah
terhadap semua negara, maka dalam penelitiaan ini penulis membatasinya dengan
menggunakan data suku bunga, inflasi, dan kurs rupiah terhadap negara Amerika
Serikat, Inggris, dan Jepang.
4.
Data penelitiaan yang digunakan adalah
data per-triwulan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, diawali dari
triwulan IV tahun 2000 sampai dengan triwulan II tahun 2008.
5.
Data yang diteliti seluruhnya merupakan data
sekunder yang diperoleh dari laporan bulanan, triwulan, dan tahunan Bank
Indonesia. Data yang dikumpulkan berupa data runtun waktu (time series).
6.
Alat bantu yang digunakan untuk
menganalisa data statistik agar dapat diolah, ditampilkan, dan dimanipulasi
sehingga dapat menyajikan suatu informasi dalam penelitian ini menggunakan
peranti lunak atau software SPSS dan Eview
C. TINJAUAN PUSTAKA
Neraca Bank
Penulis mengutip dari
suplemen kuliah Institusi Depositori dan Pasar Modal Oleh Soedijono yang
menguraikan bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum, sarana pengambilan keputusan
manajerial, dan sarana kegiatan perencanaan dan pengawasan, semua badan usaha
menyelenggarakan sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan, minimal
terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Neraca sebuah bank dapat dibagi
menjadi dua bagian, yaitu aktiva dan pasiva. Selanjutnya pasiva sebuah bank terdiri
dari utang dan modal.
Inflasi dan Kurs
Beberapa pengertian
inflasi yang penulis kutip dari berbagai sumber, diantaranya adalah:
1.
Menurut artikel Pengertian Inflasi,
Stagnasi & Stagflasi Serta Dampak Sosial Inflasi dari Organisasi.Org,
Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barangbarang secara umum mengalami
kenaikan dan berlangsung dalam waktu yang lama dan terus-menerus.
2.
Menurut Wikipedia, inflation is a rise
in the general level of prices of goods and services in an economy over a
period of time.
3.
Menurut Investopedia, the rate at which
the general level of prices for goods and services is rising, and,
subsequently, purchasing power is falling.
4.
Bank Indonesia dan
Inflasi serta Kurs Rupiah Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana elah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tujuan Bank
Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (Pasal 7).
Amanat ini memberikan kejelasan peran bank sentral dalam perekonomian, sehingga
dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia dapat lebih fokus dalam pencapaian
"single objective"-nya. Kestabilan nilai rupiah tercermin dari
tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi. Tingkat inflasi tercermin dari
naiknya harga barang-barang secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi
inflasi dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu tekanan inflasi yang berasal dari
sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Dalam hal ini, BI hanya memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan. Karena
itu, untuk dapat mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil, diperlukan
adanya kerjasama dan komitmen dari seluruh pelaku ekonomi, baik pemerintah
maupun swasta. Suku Bunga Beberapa pengertian tentang suku bunga, diantaranya
adalah:
1.
Menurut Djaslim Saladin, Konsep Dasar
Ekonomi Dan Lembaga, menguraikan pendapat David Ricardo yang berpendapat bunga
adalah jika memang banyak yang dapat dilakukan dengan mengunakannya, banyak
pula yang diberikan dengan mengunakannya. Sedangkan Bohm Bawaer mengangap bahwa
bunga itu timbul karena orang lebih menyukai barang di masa datang, dan
menganggap bunga adalah diskonto yang harus dibayarkan. Bunga ditentukan oleh
penyediaan dan permintaan akan dana yang dipinjam.
2.
Menurut Manuharawati dan Rudianto
Artiono dalam Matematika Keuangan, bunga adalah suatu jasa yang berbentuk uang
yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjamkan
modal atau penjual atas persetujuan bersama.
3.
Menurut M. Farid M dalam tesisnya
menguraikan bahwa dalam literatur ekonomi, yang dimaksud dengan suku bunga
adalah ‘harga’ yang terjadi dipasar uang dan modal. Harga disini adalah harga dari
penggunaan uang untuk jangka waktu yang ditentukan bersama.
4.
Menurut Nopirin dalam bukunya pengantar
ilmu ekonomi makro-mikro menguraikan bahwa dalam pengertian sempit, kaum klasik
berpendapat bahwa suku bunga merupakan hasil interaksi antara tabungan dan
investasi. Definisi kaum klasik tersebut hanya mencakup aktivitas fiskal.
Berbeda dengan pengertian suku bunga yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes,
bahwa suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap uang.
D. PERUMUSAN HIPOTESA
Berdasakan
tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba untuk
merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya, apakah hasil penelitian akan
menerima atau menolak hipotesis tersebut, sebagai berikut:
H01:
Tidak ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap cadangan
primer Bank Mandiri.
H02:
Tidak ada pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang
terhadap cadangan primer Bank Mandiri.
H03:
Tidak ada pengaruh nilai tukar rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY terhadap kredit
untuk nasabah Bank Mandiri.
H04:
Tidak ada pengaruh suku bunga riil Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang
terhadap kredit untuk nasabah Bank Mandiri.
E. METODOLOGI PENELITIAN
Data
Penelitian
1.
Sumber Data
Data
yang diteliti diperoleh dari Laporan Tahunan Bank Indonesia (LTBI), laporan
triwulanan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (PEKKI)
Bank Indonesia, dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Neraca PT. BANK
MANDIRI (PERSERO), TBK.
2.
Jenis Data
a. Aktiva
Bank Mandiri
Pos-pos pada aktiva Bank Mandiri
merupakan variabel terikat dan dikelompokan berdasarkan skala prioritas
penggunaan dana, yaitu:
1. Cadangan
primer, terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain,
dan penempatan pada bank lain.
2. Cadangan
sekunder, terdiri dari surat berharga yang dimiliki, dan obligasi pemerintah.
3. Kredit
untuk nasabah, terdiri dari kredit yang diberikan,
4. Investasi
untuk pendapatan, terdiri dari penyertaan.
Dalam hal penelitian
ini, penulis hanya fokus kepada cadangan primer dan kredit untuk nasabah.
b. Kurs
rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY Kurs rupiah terhadap USD, GBP, dan JPY
merupakan variabel bebas. USD dan GDP merupakan nilai tukar 1 mata uang Amerika
Serikat dan Inggris terhadap rupiah, sedangkan JPY merupakan nilai tukar 100
mata uang Jepang terhadap rupiah.
c. Suku
bunga dan inflasi di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. Suku
bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral masing-masing negara akan dikurangi
dengan inflasi pada masing-masing negara sehingga diperoleh suku bunga riil.
Suku bunga riil di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang merupakan variabel
bebas.
3.
Tipe Data
Data
yang diteliti merupakan data sekunder yang dikumpulkan berupa data runtun waktu
(time series). Data-data tersebut diterbitkan secara berkala oleh Bank Indonesia
dalam bentuk buletin dan laporan triwulan atau tahunan, dengan demikian keabsahan
data tersebut merupakan tanggung jawab lembaga tersebut. Objek Penelitian Objek
penelitian dalam penulisan ini adalah Bank Mandiri. Periode Penelitian Data
yang digunakan merupakan data triwulanan dari triwulan IV 2000 sampai dengan
triwulan II 2008.
Variabel
Penelitian dan Model Penelitian
Gambar
3.1
Variabel
Penelitian
Dari tabel diatas maka
akan didapat model penelitian sebagai berikut:
Alat
Yang Digunakan
Alat bantu yang
digunakan untuk mencari keterkaitan diantara variabel-variabel tersebut diatas
adalah peranti lunak atau software EViews 5.0 dan SPSS 13.0 for windows. EViews
dan SPSS merupakan peranti lunak atau software yang berbasis windows yang
digunakan untuk menganalisa data statistik agar dapat diolah, ditampilkan, dan
dimanipulasi sehingga dapat menyajikan suatu informasi sesuai kehendak
pengguna. Angka 5.0 dan 13.0 merupakan nomor versi dari EViews dan SPSS.
Model
Analisis
Untuk mencari
keterkaitan antara variabel yang tercakup dalam penelitian ini, penulis
menggunakan analisis regresi linier dengan metode kuadrat terkecil. Analisis regresi
bertujuan untuk mengetahui koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan koefisien
regresi. Selanjutnya penulis melakukan pengujian hipotesi yaitu pengujian hipotesis
secara parsial menggunakan t test dan pengujian hipotesis secara simultan menggunakan
F test. Didalam persamaan regresi linier
terdapat perbedaan antara Y hasil observasi yang diperoleh dari data sampel
dengan nilai Y sebenarnya, perbedaan inilah yang disebut dengan kesalahan
pengganggu atau error atau residual. Semakin kecil nilai kesalahn pengganggu
semakin valid nilai Y hasil observasi untuk meramalkan nilai Y populasi.
Beberapa buku melambangkan kesalahan penggangu dengan U dan ada juga dengan ε.
Dengan adanya kesalahan pengganggu tersebut, maka terdapat beberapa asumsi
dalam analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil, sehingga estimasi yang dihasilkan
bersifat BLUE. Asumsi-asumsi tersebut diantaranya adalah asumsi normalitas,
asumsi autokorelasi, asumsi homokedastiditas, dan asumsi multikolinieritas.
F. RENCANA BIAYA PENELITIAN
Penelitian ini
merupakan penelitian karya ilmiah untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana pada universitas gunadarma, maka semua biaya penelitian
ditanggung oleh penulis.
G. JADWAL WAKTU PENELITIAN
1)
Minggu I: Persiapan.
2)
Minggu II – IV: Pengumpulan data,
pengolahan dan analisis data secara garis besar.
3)
Minggu V – IX: Penyusunan laporan draf,
mulai dari BAB I sampai dengan BAB V
4)
Minggu X - XII: Laporan akhir
H. DAFTAR PUSTAKA
Jhon
Hendri. 2009. “Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Dan Suku Bunga Riil Terhadap Cadangan
Primer Dan Kredit Untuk Nasabah Bank Mandiri”. Tesis Universitas Gunadarma.
Jakarta.
file:///D:/semester/semester%206/bahasa%20indonesia%202/CONTOH-PROPOSAL-PENELITIAN-ILMIAH.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar